(MRR) Dewan Federal Reserve menetapkan persyaratan modal untuk organisasi perbankan dengan aktivitas perdagangan yang substansial. Aturan MRR mengharuskan bank untuk menyesuaikan persyaratan modal mereka berdasarkan risiko pasar dari posisi perdagangan mereka. Aturan tersebut berlaku untuk bank di seluruh dunia dengan total aktivitas perdagangan lebih dari 10% dari total aset atau bank dengan aset lebih dari $ 1 miliar. Revisi substansial pada MRR diberlakukan oleh Federal Reserve Board pada Januari 2015. Perubahan ini menyelaraskan MRR dengan persyaratan kerangka modal .
Aturan modal risiko pasarBasel III
Apa aturan Modal Risiko Pasar Federal Reserve Board?
- Persyaratan modal berbasis risiko adalah aturan regulasi yang menetapkan modal regulasi minimum untuk lembaga keuangan seperti bank.
- Tujuannya adalah untuk menjaga bank tetap stabil, bahkan selama krisis keuangan dan mencegah bank berjalan.
- Di AS, banyak bank tunduk pada Peraturan H dan bank internasional juga harus mengikuti persetujuan Basel III.
Basel III
Basel III adalah seperangkat peraturan perbankan internasional yang dirancang untuk membantu stabilitas sistem perbankan internasional. Tujuan utama Basel III adalah untuk mencegah bank mengambil risiko berlebih yang dapat berdampak pada perekonomian internasional. Basel III diberlakukan setelah .
krisis keuangan 2008
Basel III mengharuskan bank untuk menahan lebih banyak modal terhadap aset mereka, yang pada gilirannya mengurangi neraca mereka dan membatasi jumlah dapat digunakan bank. Peraturan tersebut meningkatkan tingkat ekuitas minimum dari 2% aset menjadi 4,5% dengan tambahan penyangga sebesar 2,5%, dengan total penyangga 7%.
leverage yang
Peraturan Federal H
Peraturan H dari Peraturan Federal menjelaskan secara spesifik MRR. Peraturan ini membatasi jenis investasi dan persyaratan tertentu pada berbagai kelas pinjaman. Selanjutnya disajikan metode baru untuk menghitung sesuai dengan MRR. Pendekatan baru ini meningkatkan sensitivitas risiko persyaratan modal.
aset tertimbang menurut risiko
Peraturan H juga mensyaratkan penggunaan ukuran kelayakan kredit selain dari peringkat risiko kredit yang umum digunakan. Standar kredit yang direvisi berlaku untuk hutang negara, entitas sektor publik, lembaga penyimpanan dan eksposur sekuritisasi, dan berusaha untuk menciptakan struktur risiko yang baik untuk jenis eksposur tersebut. Bank yang mengandalkan peringkat kredit yang tidak akurat untuk derivatif untuk mengukur risiko merupakan faktor utama dalam krisis keuangan 2008. (Untuk bacaan terkait, lihat ” Krisis 2007-08 dalam Tinjauan .”)
Peraturan H selanjutnya memberikan perlakuan modal yang lebih menguntungkan untuk pertukaran kredit dan perdagangan derivatif lainnya yang diselesaikan melalui terpusat. Insentif ini mendorong bank untuk menggunakan kliring terpusat sebagai lawan dari perdagangan over-the-counter tradisional. Kliring terpusat dapat mengurangi kemungkinan risiko pihak lawan, sekaligus meningkatkan transparansi keseluruhan pasar perdagangan swap.
fasilitas eksekusi swap
Perjanjian Swap dan Pihak Lawan
Fasilitas eksekusi swap mengalihkan perdagangan derivatif dari pasar tradisional over-the-counter ke bursa terpusat. Dalam kliring terpusat, pertukaran pada dasarnya adalah dari perdagangan swap. Jika rekanan perjanjian swap gagal, bursa akan masuk untuk menjamin perjanjian tersebut tanpa default. Ini membatasi dampak ekonomi dari kegagalan pihak lawan. American International Group (AIG) gagal sebagai pihak rekanan untuk banyak perjanjian pertukaran, yang merupakan penyebab utama lain dari krisis keuangan 2008. AIG membutuhkan dana talangan besar-besaran dari pemerintah untuk menghindari kebangkrutan. Ini menyoroti kebutuhan untuk membuat kliring terpusat untuk perdagangan swap.
rekanan
juga memengaruhi MRR. Amandemen Collins of Dodd-Frank menetapkan modal berbasis risiko minimum dan persyaratan leverage untuk lembaga penyimpanan yang diasuransikan secara federal, perusahaan induknya, dan lembaga keuangan non-bank yang diawasi oleh Federal Reserve. Mirip dengan Peraturan H, Dodd-Frank juga mensyaratkan penghapusan referensi apa pun untuk peringkat kredit eksternal dan menggantinya dengan standar kelayakan kredit yang sesuai.
Dodd-Frank
(Untuk bacaan terkait, lihat ” Apa Rasio Kecukupan Modal Minimum yang Harus Dicapai Berdasarkan Basel III? “)
Related Posts
Bagaimana Anda Menentukan Persyaratan Rasio Solvabilitas Berdasarkan Basel III Accord?
Memahami Peraturan Internasional Basel III
Kesepakatan Basel
Basel I
Apa rasio kecukupan modal minimum di bawah Basel III?
Basel III.
Capital Tier 3.
Basel II Accord Guard Against Financial Shocks
Pengantar bertukar
Amortisasi Swap.