Aturan empat minggu meningkatkan perdagangan pemenang – (Keuangan)

Sistem perdagangan biasanya dianggap sebagai program komputer kompleks yang membutuhkan sejumlah besar data untuk menghitung parameter dan . Tetapi dalam perdagangan, seringkali solusi terbaik adalah yang paling sederhana. Faktanya, salah satu sistem perdagangan paling terkenal bahkan tidak membutuhkan komputer. Baca terus selagi kita melihat sistem aturan mingguan dan menunjukkan kepada Anda bagaimana sistem sederhana ini dapat membantu Anda mendapat untung dari perdagangan.

masukkeluar terbaik

adalah konsep terkenal yang mendasari banyak sistem perdagangan yang sukses. Mungkin sistem seperti itu yang pertama adalah aturan mingguan yang dibuat oleh Richard Donchian. Hasil pengujian untuk sistem ini diterbitkan pada awal tahun 1970, dan terbukti sebagai sistem yang paling menguntungkan saat itu.

Mengikuti tren

Donchian disebut sebagai “bapak metode perdagangan modern “, dan merupakan orang pertama yang mengelola dana komoditas yang tersedia untuk masyarakat umum. Dia diyakini telah mengembangkan gagasan sistem mengikuti tren pada tahun 1950-an.

komoditas

Apa Aturan empat minggu meningkatkan perdagangan pemenang?

Aturan mingguan, dalam bentuknya yang paling sederhana, dibeli saat harga mencapai tertinggi empat minggu baru dan dijual saat harga mencapai titik terendah empat minggu yang baru. Tertinggi empat minggu yang baru berarti bahwa harga telah melampaui level tertinggi yang telah mereka capai selama empat minggu terakhir. Demikian juga, harga terendah baru empat minggu berarti harga diperdagangkan lebih rendah daripada yang mereka miliki setiap saat selama empat minggu terakhir. Sistem ini selalu ada di pasar, panjang atau pendek. Dikenal hanya sebagai aturan empat minggu (4WR), ini adalah sistem persis yang dirancang dan .

digunakan oleh Donchian

Strategi ini secara konsisten akan berada di sisi kanan dari semua pergerakan besar di pasar. Namun, strategi ini juga memiliki persentase kemenangan perdagangan yang rendah. Masalahnya adalah sebagian besar pasar mengalami tren sekitar sepertiga dari waktu. Di beberapa pasar, 4WR mungkin benar kurang dari 40%. Perdagangan lainnya biasanya merupakan kerugian kecil, yang terjadi saat pasar berkonsolidasi dengan aksi harga berombak.

Menggunakan Aturan Empat Minggu

Sebagai contoh dari 4WR, kita dapat melihat Google (sebelum dipecah menjadi kelas saham yang berbeda pada tahun 2014) pada Gambar 1. Ini menunjukkan perdagangan panjang khas yang menang. Ketika empat minggu tertinggi baru dicapai, GOOG dibeli; itu dijual sekitar 10 minggu kemudian ketika mencapai titik terendah empat minggu yang baru. Perdagangan menghasilkan keuntungan 18% yang mengesankan. Masalah dengan perdagangan ini adalah itu naik lebih dari 30% pada satu titik, dan mengembalikan hampir setengah dari keuntungannya sebelum memberikan sinyal jual.

Gambar 1: Grafik harian GOOG yang menunjukkan sinyal aturan empat minggu

4WR dapat bekerja dengan baik di sisi . Pada Gambar 2, kita melihat perdagangan yang menguntungkan di Goldman Sachs. Perdagangan ini juga menghasilkan kemenangan lebih dari 18%. Tapi itu telah unggul sebanyak 25% dan ditutup setelah memberikan kembali sebagian besar keuntungan.

pendek

Gambar 2: Grafik harian GS yang menunjukkan sinyal aturan empat minggu

Memperbaiki Strategi

Salah satu cara untuk mengatasi masalah bertahan dalam perdagangan terlalu lama adalah dengan mengubah aturan keluar. Alih-alih mengikuti 4WR asli untuk keluar dari posisi, pedagang dapat keluar saat rusak. Misalnya, menerapkan rata-rata pergerakan 10 hari sebagai kriteria keluar pada perdagangan GOOG yang ditunjukkan pada Gambar 1 akan meningkatkan keuntungan sekitar 25% dari perdagangan tersebut. Rata-rata pergerakan 10 hari dipilih karena merupakan setengah dari sinyal masuk (empat minggu adalah 20 hari perdagangan), tetapi periode waktu yang lebih pendek dari sinyal masuk dapat digunakan.

rata-rata bergerak

Pemfilteran Tren

Penggunaan lain dari 4WR adalah sebagai filter tren di pasar secara keseluruhan. Bagi banyak trader, menentukan apakah pasar bullish atau bearish dalam jangka pendek bisa menjadi tantangan. Menerapkan 4WR memungkinkan pedagang untuk menentukan tren secara objektif. Jika sinyal pasar terbaru di bawah sistem ini adalah beli, pedagang dapat yakin bahwa pasar sedang dalam . dapat didefinisikan sebagai saat-saat ketika sinyal 4WR terbaru adalah menjual; dengan kata lain, pasar telah mencapai titik terendah empat minggu baru-baru ini daripada saat tertinggi baru dalam empat minggu. Dengan menggunakan 4WR sebagai filter, pedagang akan mencari 4WR sebagai sebelum memasuki posisi buy baru. hanya akan dimasuki ketika pasar berada pada 4WR .

tren naikDowntrendsinyal beliPosisi pendeksinyal jual

Menemukan Tren Jangka Panjang

Sistem serbaguna ini juga dapat diterapkan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan , barometer kesehatan pasar yang diikuti secara luas. Analis mencari aksi di untuk mengkonfirmasi arah . Ketika kedua rata-rata membuat tertinggi baru, kita berada di dikonfirmasi. Posisi terendah baru di kedua rata-rata menandakan pasar bearish yang dikonfirmasi. antara rata-rata membuat sebagian besar analis berhati-hati tentang tren.

teori DowDow Jones Transportation AverageDow Jones Industrial Averagepasar bullish yangDivergensi

Satu masalah dalam menerapkan teori Dow adalah aturannya subjektif, bergantung pada bagaimana seorang analis mendefinisikan tinggi baru atau terendah baru. Ada kemungkinan bagi dua praktisi terampil untuk melihat grafik yang sama dan tidak setuju pada sinyalnya. Menerapkan 4WR mencegah kemungkinan ini. Alih-alih secara subyektif menentukan tinggi atau rendah baru, 4WR mendefinisikan, sebelumnya, kapan sinyal dihasilkan dan semua analis yang menggunakan 4WR akan sampai pada kesimpulan yang sama.

Garis bawah

4WR merupakan tambahan yang bagus untuk kotak peralatan trader mana pun. Semua pedagang harus mempertimbangkan untuk menyesuaikan 4WR dengan gaya perdagangan mereka. Ingatlah bahwa tidak ada keajaiban tentang empat minggu. Trader dapat memilih untuk menggunakan sinyal berdasarkan jangka waktu yang lebih pendek atau lebih lama. Sinyal masuk dan keluar bisa asimetris, misalnya masuk dengan sinyal 4WR tetapi keluar pada posisi terendah baru dua minggu. Seperti disebutkan, rata-rata bergerak juga dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal keluar. 4WR dapat dikombinasikan dengan indikator, seperti atau , sebagai filter pada sinyal-sinyal ini. Penerapan yang mungkin dari 4WR hanya dibatasi oleh imajinasi pedagang, jadi bereksperimenlah sedikit dan temukan sistem mana yang memberikan hasil terbaik untuk Anda.

indeks kekuatan relatifdivergensi konvergensi rata-rata bergerak