Bagaimana Anda menghitung varians di Excel? – (Keuangan)

Varians adalah pengukuran penyebaran antar angka dalam suatu kumpulan data. Varians mengukur seberapa jauh setiap angka dalam himpunan tersebut dari mean .

Dengan menggunakan bagan kumpulan data, kita dapat mengamati apa hubungan linier dari berbagai titik data, atau angka. Kita melakukan ini dengan menggambar garis regresi, yang mencoba meminimalkan jarak titik data individu mana pun dari garis itu sendiri. Pada bagan di bawah ini, titik data adalah titik biru, garis oranye adalah garis regresi, dan panah merah adalah jarak dari data yang diamati dan garis regresi.

Saat menghitung varians, kita bertanya, mengingat hubungan semua titik data ini, berapa jarak yang kita harapkan pada   titik data berikutnya ? “Jarak” ini disebut istilah kesalahan , dan itulah yang diukur varians.

Dengan sendirinya, varians sering kali tidak berguna karena tidak memiliki satuan, sehingga sulit untuk diukur dan dibandingkan. Namun, akar kuadrat dari varians adalah simpangan baku , dan itu praktis sebagai pengukuran. 

Apa Anda menghitung varians di Excel?

Menghitung varians di Excel mudah jika Anda memiliki kumpulan data yang sudah dimasukkan ke dalam perangkat lunak.Dalam contoh di bawah ini, kita akan menghitung varian 20 hari pengembalian hariandalam dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) yang sangat populerbernama SPY, yang berinvestasi di S&P 500 .

  1. Rumusnya adalah = VAR.S (pilih data)

Alasan Anda ingin menggunakan VAR.S dan bukan VAR.P (yang merupakan rumus lain yang ditawarkan) adalah seringkali Anda tidak memiliki seluruh populasi data untuk diukur. Misalnya, jika kita memiliki semua pengembalian dalam sejarah ETF SPY dalam tabel kita, kita dapat menggunakan pengukuran populasi VAR.P, tetapi karena kita hanya mengukur 20 hari terakhir untuk mengilustrasikan konsep tersebut, kita akan menggunakan VAR.S. 

Seperti yang Anda lihat, nilai varian yang dihitung dari 0,000018674 memberi tahu kita sedikit tentang kumpulan data itu sendiri. Jika kita melanjutkan ke akar kuadrat nilai itu untuk mendapatkan deviasi standar pengembalian, itu akan lebih berguna. 

Related Posts

  1. Nilai BackTesting-A-Risk (VAR): Dasar-Dasar
  2. Apa perbedaan antara tingkat kepercayaan dan interval kepercayaan pada nilai pada risiko (var)?
  3. Marginal var.
  4. Perbedaan
  5. Nilai Bersyarat Beresiko (CVAR)
  6. Apa itu nilai “nonlinear” dalam nilai pada risiko (var)?
  7. Portofolio Varians.
  8. Pengantar Value at Risk (VAR)
  9. Varians Anggaran
  10. Apa yang nilainya berisiko (var) katakan tentang “ekor” distribusi kerugian?