Coding Robot Perdagangan Algo Anda Sendiri – (Keuangan)

Banyak pedagang bercita-cita menjadi pedagang algoritmik, tetapi berjuang untuk mengkodekan robot perdagangan mereka dengan benar.Pedagang ini akan sering menemukan informasi pengkodean algoritmik yang tidak teratur dan menyesatkan secara online, serta janji palsu tentang kemakmuran dalam semalam.Namun, salah satu sumber potensial informasi yang dapat dipercaya adalah dari Lucas Liew, pencipta kursus perdagangan algoritmik online AlgoTrading101.Pada Agustus 2020, kursus ini telah mengumpulkan lebih dari 33.000 siswa sejak diluncurkan pada Oktober 2014.

Program Liew berfokus pada menyajikan dasar-dasar perdagangan algoritmik dengan cara yang terorganisir. Dia bersikukuh tentang fakta bahwa perdagangan algoritmik adalah “bukan skema cepat kaya”. Diuraikan di bawah ini adalah dasar-dasar yang diperlukan untuk merancang, membangun, dan memelihara robot perdagangan  algoritmik Anda sendiri (diambil dari Liew dan kursusnya).

Apa Coding Robot Perdagangan Algo Anda Sendiri?

Pada tingkat paling dasar, robot perdagangan algoritmik adalah kode komputer yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan dan mengeksekusi sinyal beli dan jual di pasar keuangan. Komponen utama dari robot semacam itu termasuk aturan masuk yang memberi sinyal kapan harus membeli atau menjual, aturan keluar yang menunjukkan kapan harus menutup posisi saat ini, dan aturan ukuran posisi yang menentukan jumlah untuk membeli atau menjual.

Poin Penting

  • Banyak calon pedagang algo mengalami kesulitan menemukan pendidikan atau panduan yang tepat untuk membuat kode robot perdagangan mereka dengan benar.
  • AlgoTrading101 adalah sumber potensial instruksi yang andal dan telah mengumpulkan lebih dari 33.000 antara peluncurannya pada tahun 2014 dan Agustus 2020.
  • Algo atau robot perdagangan adalah kode komputer yang mengidentifikasi peluang beli dan jual, dengan kemampuan untuk mengeksekusi perintah masuk dan keluar.
  • Agar menguntungkan, robot harus mengidentifikasi efisiensi pasar yang teratur dan persisten.
  • Sementara contoh skema cepat kaya berlimpah, calon pedagang algo lebih baik dilayani untuk memiliki harapan yang sederhana.

Jelas, Anda akan membutuhkan komputer dan koneksi internet untuk menjadi trader algoritmik.Setelah itu, diperlukan sistem operasi Microsoft Windows atau Mac untuk menjalankan MetaTrader 4 (MT4), yang merupakan platform perdagangan elektronikyang menggunakan MetaQuotes Language 4 (MQL4) untuk mengkodekan strategi perdagangan.Meskipun MT4 bukan satu-satunya perangkat lunak yang dapat digunakan untuk membuat robot, MT4 memiliki sejumlah manfaat yang signifikan.

Salah satu keuntungannya adalah, meskipun kelas aset utama MT4 adalah valuta asing (FX), platform ini juga dapat digunakan untuk memperdagangkan ekuitas, indeks ekuitas, komoditas, dan Bitcoin menggunakan kontrak untuk perbedaan ( CFD ). Manfaat lain menggunakan MT4 (berbeda dengan platform lain) adalah mudah dipelajari, memiliki banyak sumber data FX yang tersedia, dan gratis.

Strategi Perdagangan Algoritmik

Salah satu langkah pertama dalam mengembangkan strategi algo adalah untuk merefleksikan beberapa ciri inti yang harus dimiliki setiap strategi perdagangan algoritmik. Strategi tersebut harus berhati-hati dalam pasar karena secara fundamental sehat dari sudut pandang pasar dan ekonomi. Selain itu, model matematika yang digunakan dalam mengembangkan strategi harus didasarkan pada metode statistik yang masuk akal .

Selanjutnya, tentukan informasi apa yang ingin ditangkap robot Anda. Untuk memiliki strategi otomatis, robot Anda harus mampu menangkap inefisiensi pasar yang persisten dan dapat diidentifikasi. Strategi perdagangan algoritmik mengikuti seperangkat aturan kaku yang memanfaatkan perilaku pasar, dan terjadinya inefisiensi pasar satu kali saja tidak cukup untuk membangun strategi. Lebih lanjut, jika penyebab inefisiensi pasar tidak dapat diidentifikasi, maka tidak akan ada cara untuk mengetahui apakah keberhasilan atau kegagalan strategi tersebut karena kebetulan atau tidak.

Dengan pemikiran di atas, ada sejumlah jenis strategi untuk menginformasikan desain robot perdagangan algoritmik Anda. Ini termasuk strategi yang memanfaatkan hal-hal berikut (atau kombinasinya):

  • Berita ekonomi makro (mis., Gaji non-pertanian atau perubahan suku bunga)
  • Analisis fundamental (misalnya, menggunakan data pendapatan atau catatan rilis pendapatan)
  • Analisis statistik (misalnya, korelasi atau kointegrasi)
  • Analisis teknis (mis., Rata-rata bergerak)
  • Mikrostruktur pasar (misalnya arbitrase atau infrastruktur perdagangan)