Definisi Teori Harga Arbitrase (APT)?
Teori penetapan harga arbitrase (APT) adalah model penetapan harga aset multi-faktor berdasarkan gagasan bahwa pengembalian aset dapat diprediksi menggunakan hubungan linier antara pengembalian yang diharapkan dari aset dan sejumlah variabel makroekonomi yang menangkap risiko sistematis. Ini adalah alat yang berguna untuk menganalisis portofolio dari perspektif investasi nilai, untuk mengidentifikasi sekuritas yang mungkin mengalami kesalahan harga untuk sementara.
Rumus untuk Model Teori Penetapan Harga Arbitrase Adalah
E(R)saya=E(R)z+(E(saya)-E(R)z)
Artikel terkait
- Asset Protection Trust (APT)
- Membandingkan Capm vs. Teori Harga Arbitrase
- Teori Harga Arbitrase: Ini bukan hanya matematika yang mewah
- Memperdagangkan peluang dengan arbitrase
- Seberapa mulia logam seperti emas dapat diwarnai
- Reksa Dana Arbitrase: Manfaat dan Kekurangan
- Bagaimana Arbitrase Statistik Dapat Menghasilkan Keuntungan Besar
- Saham pengambilalihan perdagangan dengan arbitrase merger
- Entrepreneur dan Entrepreneurship
- Arbitrase pendapatan tetap