Indeks dan Penggunaan Momentum Dinamis – (Keuangan)

Apa Indeks dan Penggunaan Momentum Dinamis?

Indeks momentum dinamis adalah indikator teknis yang digunakan untuk menentukan apakah suatu aset overbought atau oversold. Indikator yang dikembangkan oleh Tushar Chande dan Stanley Kroll ini mirip dengan indeks kekuatan relatif (RSI). Perbedaan utama antara keduanya adalah RSI menggunakan periode waktu tetap (biasanya 14) dalam perhitungannya, sedangkan indeks momentum dinamis menggunakan periode waktu yang berbeda karena volatilitas berubah, biasanya antara lima dan 30.

Indikator dapat digunakan untuk menghasilkan sinyal perdagangan ke arah tren saat pasar sedang tren, atau juga akan memberikan sinyal beli dan jual selama pasar berkisar .

Dalam artikel ini, indeks momentum dinamis terkadang disebut sebagai DMI untuk singkatnya, tetapi jangan disamakan dengan indeks pergerakan arah (DMI).

Poin Penting

Indeks momentum dinamis menggunakan lebih sedikit periode dalam perhitungannya saat volatilitas tinggi, dan lebih banyak periode saat volatilitas rendah.
Ketika indikator di bawah 30, harga aset dianggap oversold. Saat indikator di atas 70 harga dianggap overbought.
Ketika harga bergerak keluar dari wilayah oversold, ini bisa diartikan sebagai sinyal beli, jika harga berkisar atau dalam tren naik.
Saat harga bergerak keluar dari wilayah overbought, ini dapat digunakan sebagai sinyal jual pendek, jika harga berkisar atau dalam tren turun.

Rumus Indeks Momentum Dinamis

Dynamic Momentum Index=RSsaya=100-1001+RSKalculating RS requires a look back period(typically 14) which changes if creating a DMsayaTo calculate how many periods to use for DMsaya:StdSEBUAH=MSEBUAH10 of StdC5V.saya=StdC5StdSEBUAHTD=sayaNT14V.sayaTD defines how many periods to use for each RS valueTD MSebuahx=30 TD Msayan=5where:Std=Standard deviationMSEBUAH10=10-Period simple moving averageStdC5=Five-day standard deviation of closing pricesTD MSebuahx=Use 30 if TD is greater than 30TD Msayan=Use 5 if TD is less than 5RS=Relative strength begin {aligned} & text {Dynamic Momentum Index} = RSI = 100- frac {100} {1 + RS} \ & text {Menghitung} RS text {memerlukan periode lihat ke belakang} \ & teks {(biasanya} 14) teks {yang berubah jika membuat} DMI \ & text {Untuk menghitung berapa periode yang digunakan untuk} DMI: \ & Std_A = MA_ {10} text {of} Std_ {C5 } \ & V_i = frac {Std_ {C5}} {Std_A} \ & T_D = INT frac {14} {V_i} \ & T_D text {menentukan berapa banyak periode yang digunakan untuk setiap} RS text {nilai} \ & T_D ~ Maks = 30 ~~ T_D ~ Min = 5 \ & textbf {di mana:} \ & Std = text {Standar deviasi} \ & MA_10 = text {10-Periode rata-rata pergerakan sederhana} \ & Std_ {C5} = text {Lima hari deviasi standar harga penutupan} \ & T_D ~ Max = text {Gunakan 30 jika TD lebih besar dari 30} \ & T_D ~ Min = text {Gunakan 5 jika TD kurang dari 5} \ & RS = text {Kekuatan relatif} end {rata} orang Indeks Momentum Dinamis=RSI=100-1+RS

Cara Menghitung Indeks Momentum Dinamis

Indeks momentum dinamis menggunakan rumus RSI, tetapi DMI menggunakan periode lihat balik yang bervariasi, antara 5 dan 30 untuk setiap perhitungan RS, sedangkan RSI biasanya ditetapkan ke 14. Untuk menemukan periode lihat balik yang diperlukan untuk setiap perhitungan RS saat menghitung DMI, gunakan langkah-langkah berikut:

Hitung deviasi standar dari lima harga penutupan terakhir.
Ambil rata-rata pergerakan 10 periode dari deviasi standar yang dihitung pada langkah 1. Ini adalah StdA.
Bagilah langkah satu dengan langkah kedua untuk mendapatkan Vi.
Hitung TD dengan membagi 14 dengan Vi. Hanya gunakan bilangan bulat untuk hasil, karena ini dimaksudkan untuk mewakili periode waktu dan oleh karena itu tidak boleh berupa faksi atau desimal.
TD dibatasi antara 5 dan 30. Jika lebih dari 30, gunakan 30. Jika di bawah 5, gunakan 5. TD adalah berapa periode yang digunakan dalam perhitungan RS.
Hitung untuk RS menggunakan jumlah periode yang ditentukan oleh TD.
Ulangi saat setiap periode berakhir.

Apa yang Diberitahukan oleh Indeks Momentum Dinamis?

Pedagang menafsirkan indeks momentum dinamis dengan cara yang sama seperti RSI. Bacaan di bawah 30 dianggap oversold, dan level di atas 70 dianggap overbought. Indikator berosilasi antara 0 dan 100.

Jumlah periode waktu yang digunakan dalam indeks momentum dinamis menurun karena volatilitas dalam keamanan yang mendasarinya meningkat, membuat indikator ini lebih responsif terhadap perubahan harga daripada RSI. Ini sangat berguna ketika harga aset bergerak cepat saat mendekati level support atau resistance utama. Karena indikatornya lebih sensitif, pedagang berpotensi menemukan titik masuk dan keluar lebih awal daripada dengan RSI.

Indeks momentum dinamis dapat membantu pedagang menentukan kapan retracement mendekati kesimpulannya baik di pasar yang sedang tren atau dalam kisaran terbatas.

Selama pasar berkisar, pedagang mengamati indikator turun di bawah 30, dan kembali ke atasnya, untuk memicu perdagangan panjang. Mereka kemudian akan menjual, ketika indikator bergerak di atas 70 atau mendekati puncak kisaran. Mereka kemudian bisa melakukan short sell ketika indikator memotong kembali ke bawah 70 dengan asumsi kisaran masih utuh.

Selama tren naik, pedagang dapat mengamati indikator turun di bawah 30 dan naik kembali ke atas untuk memicu perdagangan panjang.

Selama tren turun, perhatikan indikator naik di atas 70 dan kemudian turun di bawahnya untuk memicu perdagangan singkat.

30 dan 70 adalah level umum dan dapat diubah oleh trader. Misalnya, seorang pedagang dapat memilih untuk menggunakan 20 dan 80 sebagai gantinya.

Contoh Cara Menggunakan Indeks Momentum Dinamis

Pada grafik di bawah ini, area yang dilingkari menunjukkan potensi pengaturan perdagangan di Illinois Tool Works Inc. menggunakan indeks momentum dinamis dan dukungan harga horizontal. Saat harga menelusuri kembali untuk menguji swing low sebelumnya pada awal April, indikator memberikan pembacaan oversold di bawah 30. Setup perdagangan dikonfirmasi ketika harga gagal ditutup di bawah rendah sebelumnya, dan indikator mulai naik di atas 30.

Trader dapat menempatkan order stop-loss baik di bawah swing low sebelumnya atau di bawah swing low terbaru untuk mencegah kerugian jika trade berlawanan dengan mereka. (Untuk bacaan lebih lanjut, lihat: Bagaimana cara menggunakan Indeks Momentum Dinamis untuk Membuat Strategi Perdagangan Forex? )

Perbedaan Antara Indeks Momentum Dinamis dan Osilator Stokastik

Kedua indikator ini mengukur momentum, tetapi mereka melakukannya dengan cara yang berbeda dan dengan demikian akan menghasilkan nilai dan sinyal perdagangan yang berbeda. DMI secara otomatis menyesuaikan jumlah periode yang digunakan dalam perhitungannya berdasarkan volatilitas. stochastic oscillator tidak melakukan hal ini. Ini memiliki periode lihat balik tetap. Osilator stokastik juga memiliki garis sinyal yang menghasilkan jenis sinyal perdagangan tambahan. Garis sinyal juga dapat ditambahkan ke indeks momentum dinamis.

Batasan Penggunaan Indeks Momentum Dinamis

Overbought tidak berarti sudah waktunya untuk menjual, dan oversold juga tidak berarti sudah waktunya untuk membeli. Ketika harga jatuh, suatu aset dapat tetap berada di wilayah oversold untuk waktu yang lama. Indikator tersebut bahkan dapat keluar dari wilayah oversold, tetapi itu tidak berarti harga akan naik secara signifikan. Demikian pula, dengan tren naik, harga bisa tetap jenuh beli untuk waktu yang lama, dan saat bergerak keluar dari wilayah jenuh beli, itu tidak berarti harga akan turun.

Indikatornya melihat pergerakan harga masa lalu. Itu tidak secara inheren bersifat prediktif.

Meskipun indikatornya tertinggal lebih sedikit dari RSI, masih ada beberapa ke
lambatan. Harga mungkin sudah berjalan secara signifikan sebelum sinyal perdagangan terjadi. Ini berarti bahwa sinyal mungkin tampak bagus pada grafik, tetapi terlambat bagi pedagang untuk menangkap sebagian besar pergerakan harga.

Pedagang didorong untuk juga mempertimbangkan apakah aset tersebut berkisar atau sedang tren, untuk membantu menyaring sinyal perdagangan. Bentuk analisis lain, seperti aksi harga , analisis fundamental, atau indikator teknis lainnya juga direkomendasikan.