Kata kerja penghubung – (Keuangan) | Finansial 2022

Apa Kata kerja penghubung?

Copula adalah model probabilitas yang merepresentasikan distribusi seragam multivariat, yang mengkaji hubungan atau ketergantungan antara banyak variabel.Meskipun kalkulasi statistik tentang sanggama dikembangkan pada tahun 1959, itu tidak diterapkan pada pasar keuangan dan keuangan sampai akhir tahun 1990-an.

Memahami Copula

Bahasa Latin untuk “link” atau “tie”, copulas adalah alat matematika yang digunakan di bidang keuangan untuk membantu mengidentifikasi kecukupan modal ekonomi, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko operasional. Saling ketergantungan pengembalian dua atau lebih aset biasanya dihitung menggunakan koefisien korelasi. Namun, korelasi bekerja paling baik dengan distribusi normal, sedangkan distribusi di pasar keuangan seringkali bersifat tidak normal. Oleh karena itu, kopula telah diterapkan pada bidang keuangan seperti penetapan harga opsi dan nilai risiko portofolio untuk menangani distribusi miring atau asimetris.

Teori opsi, khususnya penetapan harga opsi adalah bidang keuangan yang sangat terspesialisasi. Opsi multivariasi banyak digunakan di mana ada kebutuhan untuk melakukan lindung nilai terhadap sejumlah risiko secara bersamaan; seperti ketika ada eksposur ke beberapa mata uang. Penetapan harga dari sekeranjang pilihan bukanlah tugas yang mudah. Kemajuan dalam metode simulasi Monte Carlo dan fungsi kopula menawarkan peningkatan pada harga klaim kontingen bivariat, seperti derivatif dengan opsi yang disematkan.

Apa Kata kerja penghubung?

Memahami Copula

Artikel terkait