Perdagangan Kuantitatif | Finansial 2022

Apa Perdagangan Kuantitatif?

Perdagangan kuantitatif terdiri dari strategi perdagangan berdasarkan analisis kuantitatif, yang mengandalkan perhitungan matematis dan angka-angka untuk mengidentifikasi peluang perdagangan. Harga dan volume adalah dua input data yang lebih umum digunakan dalam analisis kuantitatif sebagai input utama untuk model matematika.

Karena perdagangan kuantitatif umumnya digunakan oleh lembaga keuangan dan dana lindung nilai , transaksinya biasanya besar dan mungkin melibatkan pembelian dan penjualan ratusan ribu saham dan sekuritas lainnya. Namun, perdagangan kuantitatif menjadi lebih umum digunakan oleh investor individu.

Dasar-dasar Perdagangan Kuantitatif

Harga dan volume adalah dua input data yang lebih umum digunakan dalam analisis kuantitatif sebagai input utama untuk model matematika.

Teknik perdagangan kuantitatif mencakup perdagangan frekuensi tinggi , perdagangan algoritmik , dan arbitrase statistik. Teknik-teknik ini sangat cepat dan biasanya memiliki cakrawala investasi jangka pendek. Banyak pedagang kuantitatif lebih akrab dengan alat kuantitatif, seperti rata-rata bergerak dan osilator.

Memahami Perdagangan Kuantitatif

Pedagang kuantitatif memanfaatkan teknologi modern, matematika, dan ketersediaan database komprehensif untuk membuat keputusan perdagangan yang rasional.

Pedagang kuantitatif mengambil teknik perdagangan dan membuat modelnya menggunakan matematika, dan kemudian mereka mengembangkan program komputer yang menerapkan model tersebut ke data pasar historis. Model tersebut kemudian diuji kembali dan dioptimalkan. Jika hasil yang diinginkan tercapai, sistem tersebut kemudian diimplementasikan di pasar waktu nyata dengan modal nyata.

Cara model perdagangan kuantitatif berfungsi paling baik dijelaskan menggunakan analogi. Pertimbangkan laporan cuaca di mana ahli meteorologi memperkirakan 90% kemungkinan hujan saat matahari bersinar. Ahli meteorologi memperoleh kesimpulan yang berlawanan dengan intuisi ini dengan mengumpulkan dan menganalisis data iklim dari sensor di seluruh area.

Analisis kuantitatif terkomputerisasi mengungkapkan pola spesifik dalam data. Jika pola-pola ini dibandingkan dengan pola yang sama yang terungkap dalam data iklim historis (pengujian ulang), dan 90 dari 100 kali hasilnya adalah hujan, ahli meteorologi dapat menarik kesimpulan dengan percaya diri, sehingga perkiraannya 90%. Pedagang kuantitatif menerapkan proses yang sama ini ke pasar keuangan untuk membuat keputusan perdagangan.

Poin Penting

Perdagangan kuantitatif adalah strategi yang menggunakan fungsi matematika untuk mengotomatiskan model perdagangan. Dalam jenis perdagangan ini, data backtested diterapkan ke berbagai skenario perdagangan untuk melihat peluang untung.
Keuntungan dari perdagangan kuantitatif adalah memungkinkan penggunaan data yang diuji kembali secara optimal dan menghilangkan pengambilan keputusan emosional selama perdagangan. Kerugian dari perdagangan kuantitatif adalah penggunaannya yang terbatas. Strategi perdagangan kuantitatif kehilangan keefektifannya begitu kondisi pasar berubah.

Contoh Perdagangan Kuantitatif

Bergantung pada penelitian dan preferensi pedagang, algoritme perdagangan kuantitatif dapat disesuaikan untuk mengevaluasi berbagai parameter yang terkait dengan saham. Pertimbangkan kasus seorang pedagang yang percaya pada investasi momentum. Dia dapat memilih untuk menulis program sederhana yang memilih pemenang selama momentum kenaikan pasar. Selama kenaikan pasar berikutnya, program akan membeli saham-saham tersebut. Ini adalah contoh perdagangan kuantitatif yang cukup sederhana. Biasanya bermacam-macam parameter, dari analisis teknis hingga nilai saham hingga analisis fundamental, digunakan untuk memilih campuran kompleks yang dirancang untuk memaksimalkan keuntungan. Parameter ini diprogram ke dalam sistem perdagangan untuk memanfaatkan pergerakan pasar.

Keuntungan dan Kerugian dari Perdagangan Kuantitatif

Tujuan perdagangan adalah untuk menghitung probabilitas optimal untuk melakukan perdagangan yang menguntungkan. Seorang pedagang biasa dapat secara efektif memantau, menganalisis dan membuat keputusan perdagangan pada sejumlah sekuritas sebelum jumlah data yang masuk membanjiri proses pengambilan keputusan. Penggunaan teknik perdagangan kuantitatif menerangi batas ini dengan menggunakan komputer untuk mengotomatiskan pemantauan, analisis, dan keputusan perdagangan.

Mengatasi emosi adalah salah satu masalah perdagangan yang paling luas. Baik itu ketakutan atau keserakahan, saat berdagang, emosi hanya berfungsi untuk melumpuhkan pemikiran rasional, yang biasanya mengarah pada kerugian. Komputer dan matematika tidak memiliki emosi, jadi perdagangan kuantitatif menghilangkan masalah ini.

Perdagangan kuantitatif memang memiliki masalah. Pasar keuangan adalah beberapa entitas paling dinamis yang ada. Oleh karena itu, model perdagangan kuantitatif harus dinamis agar sukses secara konsisten. Banyak pedagang kuantitatif mengembangkan model yang menguntungkan sementara untuk kondisi pasar yang dikembangkannya, tetapi pada akhirnya gagal ketika kondisi pasar berubah.