Periode yang paling umum digunakan dalam membuat garis rata-rata bergerak (MA)

Moving Average adalah salah satu indikator teknis yang paling umum digunakan dalam perdagangan saham, futures dan forex. Analis pasar dan pedagang menggunakan rata-rata bergerak untuk membantu mengidentifikasi tren fluktuasi harga, meredakan kebisingan dan lonjakan jangka pendek (dari berita dan pengumuman pendapatan, misalnya) untuk sekuritas atau indeks individu. Ada berbagai jenis rata-rata bergerak, dihitung dengan cara berbeda dan selama periode waktu berbeda, yang mengungkapkan informasi berbeda untuk pedagang. Jenis rata-rata bergerak dan periode pengukuran yang digunakan menentukan strategi yang diterapkan pedagang.

Apa Periode yang paling umum digunakan dalam membuat garis rata-rata bergerak (MA)?

Pedagang dan analis pasar biasanya menggunakan beberapa periode dalam membuat rata-rata bergerak untuk merencanakan grafik mereka. Untuk mengidentifikasi level support dan resistance yang signifikan dan jangka panjang serta tren keseluruhan, rata-rata pergerakan 50 hari, 100 hari dan 200 hari adalah yang paling umum. Berdasarkan statistik historis, rata-rata pergerakan jangka panjang ini dianggap sebagai indikator tren yang lebih andal dan tidak terlalu rentan terhadap fluktuasi harga sementara. Rata-rata pergerakan 200 hari dianggap sangat signifikan dalam perdagangan saham. Selama rata-rata pergerakan 50 hari dari harga saham tetap di atas rata-rata pergerakan 200 hari, saham secara umum dianggap berada dalam tren naik. Sebuah crossover yang ke downside dari rata-rata bergerak 200-hari ditafsirkan sebagai bearish .

Rata-rata pergerakan 5-, 10-, 20- dan 50-hari sering digunakan untuk melihat perubahan tren jangka pendek. Perubahan arah oleh rata-rata pergerakan jangka pendek ini diamati sebagai petunjuk awal yang mungkin untuk perubahan tren jangka panjang. Persilangan dari rata-rata bergerak 50 hari baik dengan rata-rata bergerak 10 hari atau 20 hari dianggap sebagai signifikan. Rata-rata pergerakan 10 hari yang diplot pada grafik per jam sering digunakan untuk memandu pedagang dalam perdagangan intraday.

Beberapa pedagang menggunakan angka Fibonacci (5, 8, 13, 21 …) untuk memilih rata-rata bergerak.

1:34

Jenis Moving Averages

Moving Average digunakan untuk mengidentifikasi level support dan resistance yang signifikan. Pedagang dan analis pasar mengamati persilangan dari rata-rata bergerak jangka panjang oleh rata-rata bergerak jangka pendek sebagai kemungkinan indikator perubahan tren dalam perdagangan intraday dan terkait dengan tren jangka panjang. Kebanyakan rata-rata bergerak bertindak sebagai indikator garis tren dan sebagai blok bangunan alat teknis yang lebih ambisius.

Ada banyak variasi rata-rata bergerak. Mereka dapat dihitung berdasarkan harga penutupan , harga pembukaan , harga tinggi , harga rendah atau kalkulasi yang menggabungkan berbagai tingkat harga ini. Sebagian besar rata-rata bergerak adalah beberapa bentuk rata-rata bergerak sederhana (SMA), yang merupakan harga rata-rata selama periode waktu tertentu, atau rata-rata bergerak eksponensial (EMA) , yang diberi bobot untuk mendukung aksi harga yang lebih baru.

Rata-rata pergerakan sederhana bisa lambat untuk mengejar jika terjadi perubahan harga yang besar. Pedagang sering melihat rata-rata bergerak eksponensial, karena mereka bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga, oleh karena itu memberikan pembacaan yang lebih akurat. Waktu sangat penting saat berdagang. EMA dan double exponential moving average (DEMA) keduanya mencerminkan tren harga saat ini untuk sekuritas tertentu dalam pembacaan yang lebih up-to-date.

Karena rata-rata bergerak pada dasarnya adalah indikator yang tertinggal, penting untuk meningkatkan kecepatan pembacaan. EMA memberi bobot lebih pada harga terbaru, sehingga menyelaraskan rata-rata lebih dekat dengan harga saat ini. Pedagang jangka pendek biasanya mengandalkan EMA 12 atau 26 hari, sedangkan EMA 50 hari dan 200 hari yang selalu populer digunakan oleh investor jangka panjang. Sementara garis EMA bereaksi lebih cepat terhadap perubahan harga daripada SMA, garis tersebut masih bisa sedikit tertinggal dalam periode yang lebih lama.

DEMA membantu menyelesaikan masalah lagging , membawa garis rata-rata bergerak lebih dekat ke fluktuasi harga saat ini. Metrik ini dihitung tidak hanya dengan menggandakan EMA tetapi dengan menggunakan rumus kompleks berikut: DEMA = 2 * EMA – EMA (EMA), di mana EMA saat ini merupakan fungsi dari faktor EMA. Pada dasarnya, ini berarti lebih banyak bobot diterapkan pada data terbaru, membawa garis DEMA ke dalam korelasi yang lebih dekat dengan harga saat ini. Pedagang melihat persilangan DEMA sebelum persilangan EMA dan SMA, memungkinkan waktu reaksi yang lebih cepat dengan perdagangan.

Salah satu strategi perdagangan paling umum yang digunakan pedagang dengan alat DEMA adalah mengidentifikasi pergerakan harga ketika garis DEMA jangka panjang dan jangka pendek berpotongan. Misalnya, jika trader melihat DEMA 20 hari turun dan melewati DEMA 50 hari (sinyal bearish), mereka dapat menjual posisi buy atau menempatkan posisi short baru. Sebaliknya, pedagang memasuki posisi panjang dan keluar dari posisi pendek ketika DEMA 20 hari memotong kembali ke atas dan selama 50 hari.

Kekurangan dari Moving Averages

Moving Average pada dasarnya melihat ke belakang. Meskipun EMA dapat mengurangi efek lag pada tren yang sedang berkembang, EMA masih mengandalkan data masa lalu yang tidak akan pernah dapat diterapkan di masa depan dengan keyakinan penuh. Sekuritas terkadang bergerak dalam siklus harga dan perilaku berulang, tetapi tren masa lalu yang diplot dengan rata-rata bergerak mungkin tidak memiliki hubungan dengan pergerakan masa depan.

Selain itu, ketergantungan yang meningkat pada pergerakan harga baru-baru ini dengan EMA cenderung membuatnya lebih sensitif terhadap sinyal perdagangan palsu, atau tipuan , daripada SMA. Untuk alasan ini, EMA mungkin memerlukan konfirmasi lebih lanjut sebelum perdagangan dapat diidentifikasi.

Ada juga ruang untuk kesalahan pengguna dengan EMA apa pun. Pedagang harus memutuskan berapa lama interval waktu untuk diterapkan pada formula mereka, dan mereka juga harus memutuskan seberapa besar bobotnya terhadap harga terkini (dan harga mana yang dianggap baru). Sinyal palsu dapat dihasilkan melalui parameter yang tidak sesuai.

Untuk lebih lanjut, baca tutorial rata-rata bergerak kita .

Artikel terkait

  1. Rata-rata bergerak eksponensial ganda dijelaskan
  2. Rata-rata bergerak eksponensial (EMA)
  3. Osilator dan Penggunaan McClellan
  4. Formula Double Exponential Moving Average (DEMA)
  5. Strategi perdagangan 5 menit
  6. Menggunakan EMA dalam strategi perdagangan forex
  7. Memindahkan strategi rata-rata untuk perdagangan valas
  8. Triple Exponential Moving Average – TEMA dan Perhitungan
  9.  
  10. Membandingkan rata-rata bergerak vs. eksponensial