Apa R-Squared vs Beta: Apa bedanya?
Sebagian besar investor saham terbiasa dengan penggunaan koefisien beta dan alpha untuk memahami bagaimana sekuritas tertentu berkinerja terhadap indeks pasar, tetapi R-squared juga merupakan alat yang berguna bagi investor.
- Beta adalah perkiraan efek marjinal dari perubahan unit dalam pengembalian indeks pasar atas pengembalian sekuritas yang dipilih.
- R-squared (R 2 ) adalah perkiraan seberapa banyak beta dan alfa bersama-sama membantu menjelaskan pengembalian keamanan, versus seberapa banyak variasi acak.