Apa Teori kredibilitas?
Teori kredibilitas mengacu pada alat, kebijakan, dan prosedur yang digunakan oleh saat memeriksa data untuk memperkirakan risiko. Teori kredibilitas menggunakan model dan metode matematika untuk membuat perkiraan berbasis pengalaman, di mana “pengalaman” mengacu pada data historis.
aktuaris
Teori kredibilitas membantu aktuaris memahami risiko yang terkait dengan pemberian , dan memungkinkan perusahaan asuransi untuk membatasi eksposur mereka terhadap klaim dan kerugian.
pertanggungan
Poin Penting
- Teori kredibilitas mengacu pada alat, kebijakan, dan prosedur yang digunakan oleh aktuaris saat memeriksa data untuk memperkirakan risiko.
- Teori kredibilitas menggunakan model dan metode matematika untuk membuat perkiraan berbasis pengalaman.
- Teori kredibilitas membantu aktuaris memahami risiko yang terkait dengan pemberian pertanggungan dan memungkinkan perusahaan asuransi membatasi eksposur mereka terhadap kerugian.
Memahami Teori Kredibilitas
Perusahaan asuransi dan aktuaris mengembangkan model berdasarkan kerugian historis, dengan model tersebut memperhitungkan sejumlah asumsi yang harus diuji secara statistik untuk menentukan kredibilitasnya.
Misalnya, perusahaan asuransi akan memeriksa kerugian yang sebelumnya terjadi dari mengasuransikan kelompok pemegang polis tertentu untuk memperkirakan berapa biaya untuk mengasuransikan kelompok serupa di masa depan.
Saat mengembangkan estimasi, aktuaris akan memilih estimasi dasar terlebih dahulu. Misalnya, perusahaan asuransi jiwa dapat memilih sebagai tulang punggung estimasi dasarnya, karena klaim hanya muncul ketika tertanggung meninggal dunia. Aktuaris menggunakan berbagai perkiraan dasar untuk mencakup berbagai aspek jenis polis, termasuk harga yang biasanya dibebankan oleh perusahaan asuransi untuk pertanggungan.
tabel kematian
Bagaimana Teori Kredibilitas Membantu Aktuaris
Setelah perkiraan dasar dibuat, seorang aktuaris kemudian akan melihat pengalaman sejarah perusahaan asuransi berdasarkan polis-per-polis. Aktuaris akan mempelajari data historis ini untuk melihat bagaimana pengalaman perusahaan asuransi mungkin berbeda dari pengalaman perusahaan asuransi lain. Pemeriksaan tersebut memungkinkan aktuaris membuat bobot yang berbeda berdasarkan varians.
Misalnya, dapat membagi pengendara berdasarkan usia, jenis kelamin, dan jenis mobil; Seorang pria muda yang mengendarai mobil cepat dianggap berisiko tinggi, dan seorang wanita tua yang mengendarai mobil kecil dianggap berisiko rendah. Pembagian dilakukan dengan menyeimbangkan dua persyaratan bahwa risiko dalam setiap kelompok cukup serupa dan kelompok cukup besar sehingga analisis statistik yang bermakna dari pengalaman klaim dapat dilakukan untuk menghitung premi.
Kompromi ini berarti bahwa tidak ada kelompok yang hanya mengandung risiko yang identik. Masalahnya adalah menemukan cara untuk menggabungkan pengalaman kelompok dengan pengalaman risiko individu untuk mendapatkan premi yang lebih sesuai. Teori kredibilitas memberikan solusi untuk masalah ini.
Teori kredibilitas pada akhirnya bergantung pada kombinasi perkiraan pengalaman dari data historis serta perkiraan dasar untuk mengembangkan rumus. Rumus tersebut digunakan untuk mereplikasi pengalaman masa lalu dan kemudian diuji terhadap data aktual. Aktuaris dapat menggunakan kumpulan data kecil saat membuat perkiraan awal, tetapi kumpulan data besar pada akhirnya lebih disukai karena memiliki signifikansi statistik yang lebih besar.
Artikel terkait
Memahami analis keuangan vs aktuaris
Aktuaris Pemerintah
Sehari dalam kehidupan aktuaris
5 keterampilan teratas setiap kebutuhan aktuaris
Aktuaris
Institut Actuaries Kanada (CIA)
Berapa gaji rata-rata aktuaris?
Teori Konflik
Teori Pilihan Rasional