Tier 1 rasio modal umum


Apa Tier 1 rasio modal umum?

Rasio modal umum Tier 1 adalah pengukuran modal ekuitas inti bank, dibandingkan dengan total aset tertimbang menurut risiko, dan menandakan kekuatan keuangan bank. Rasio modal umum Tier 1 digunakan oleh regulator dan investor karena ini menunjukkan seberapa baik bank dapat menahan tekanan finansial dan tetap mampu membayar. Modal umum Tier 1 tidak termasuk saham preferen atau kepentingan nonpengendali, yang membuatnya berbeda dari rasio modal inti yang terkait erat.

Poin Penting

  • Rasio modal umum Tier 1 adalah ukuran modal ekuitas inti bank, dibandingkan dengan total aset tertimbang menurut risiko, yang menandakan kekuatan keuangan bank.
  • Rasio modal umum Tier 1 digunakan oleh regulator dan investor karena ini menunjukkan seberapa baik bank dapat menahan tekanan finansial dan tetap mampu membayar.
  • Rasio modal umum Tier 1 berbeda dari rasio modal Tier 1 yang terkait erat karena tidak termasuk saham preferen atau kepentingan nonpengendali.

Rumus untuk Rasio Modal Umum Tingkat 1 Adalah

T1CCC=T1C-P.S-NsayaTRWSEBUAHwhere:T1CCC=Tier 1 common capital ratioT1C=Tier 1 capitalP.S=Preferred stockNC=Noncontrolling interestsTRWSEBUAH=Total risk controlling assets begin {aligned} & T1CCC = dfrac {T1C – PS – NI} {TRWA} \ & textbf {where:} \ & T1CCC = text {Tier 1 common capital ratio} \ & T1C = text {Tier 1 kapital} \ & PS = text {Saham pilihan} \ & NC = text {Kepentingan non-pengendali} \ & TRWA = text {Total aset pengendali risiko} \ end {selaras} orang T1CCC=TRWA

Apa yang Diberitahukan oleh Rasio Modal Umum Tingkat 1 kepada Anda?

Sebuah perusahaan aset tertimbang menurut risiko mencakup semua aset yang tegas memegang yang sistematis tertimbang untuk risiko kredit. Bank sentral biasanya mengembangkan skala pembobotan untuk kelas aset yang berbeda; uang tunai dan sekuritas pemerintah tidak memiliki risiko, sedangkan pinjaman hipotek atau pinjaman mobil akan membawa lebih banyak risiko. Aset tertimbang menurut risiko akan diberi bobot yang meningkat sesuai dengan risiko kreditnya. Uang tunai akan memiliki bobot 0%, sementara pinjaman dengan peningkatan risiko kredit akan memiliki bobot 20%, 50%, atau 100%.

Regulator menggunakan rasio modal umum Tier 1 untuk menilai kecukupan modal perusahaan sebagai salah satu dari berikut ini: kapitalisasi baik, kapitalisasi memadai, kapitalisasi kurang, kapitalisasi signifikan, atau kapitalisasi kritis. Untuk diklasifikasikan sebagai kapitalisasi yang baik, perusahaan harus memiliki rasio modal umum Tier 1 sebesar 7% atau lebih besar, dan tidak membayar dividen atau distribusi yang akan mengurangi rasio tersebut di bawah 7%.

Perusahaan yang dicirikan sebagai lembaga keuangan yang penting secara sistemik (SIFI) tunduk pada bantalan tambahan 3% untuk rasio modal umum Tier 1, membuat ambangnya dianggap memiliki kapitalisasi yang baik sebesar 10%. Perusahaan yang tidak dianggap memiliki modal yang baik tunduk pada pembatasan pembayaran dividen dan pembelian kembali saham.

Rasio modal umum Tier 1 berbeda dari rasio modal Tier 1 yang terkait erat. Modal inti mencakup jumlah modal ekuitas bank, cadangan yang diungkapkan, dan saham preferen non-kumulatif yang tidak dapat ditebus. Modal umum Tingkat 1, bagaimanapun, tidak termasuk semua jenis saham preferen serta kepentingan nonpengendali. Modal umum Tier 1 mencakup saham biasa, laba ditahan, dan pendapatan komprehensif lain perusahaan.

Investor bank memperhatikan rasio modal umum Tier 1 karena itu menunjukkan apakah bank tidak hanya memiliki sarana untuk membayar dividen dan membeli kembali saham tetapi juga izin untuk melakukannya dari regulator. Federal Reserve menilai rasio modal umum Tier 1 bank selama stress test untuk melihat apakah bank dapat menahan guncangan ekonomi dan volatilitas pasar.

Contoh Rasio Modal Umum Tingkat 1

Sebagai contoh, asumsikan bank memiliki aset tertimbang menurut risiko senilai $ 100 miliar setelah menetapkan bobot yang sesuai untuk kas, jalur kredit, hipotek, dan pinjaman pribadinya. Modal umum Tingkat 1 mencakup $ 4 miliar saham biasa dan $ 4 miliar laba ditahan, yang menghasilkan total modal umum Tingkat 1 sebesar $ 8 miliar. Perusahaan juga menerbitkan saham preferen senilai $ 500 juta. Membagi modal umum Tingkat 1 sebesar $ 8 miliar dikurangi pilihan $ 500 dengan total aset tertimbang menurut risiko sebesar $ 100 miliar menghasilkan rasio modal umum Tingkat 1 sebesar 7,5%.

Jika kita malah menghitung rasio modal tingkat 1 standar, itu akan dihitung sebagai 8% karena itu akan mencakup saham preferen.

Artikel terkait

  1. Rasio Kecukupan Modal – Mobil
  2. Bagaimana saya bisa menghitung rasio modal Tier 1?
  3. Rasio Capital Tier 1
  4. Modal Tingkat 2
  5. Saham Preferen Kumulatif
  6. Saham preferensi yang dapat ditarik
  7. Tingkat Ekuitas Umum 1 (CET1)
  8. Indeks Tertimbang Kapitalisasi
  9. Rasio Leverage Tier 1
  10. Rata-rata tertimbang berbasis luas