Apa Durasi Macaulay?
Durasi Macaulay adalah jangka waktu rata-rata tertimbang hingga jatuh tempo arus kas dari obligasi. Bobot setiap arus kas ditentukan dengan membagi nilai sekarang arus kas dengan harga. Durasi macaulay sering digunakan oleh manajer portofolio yang menggunakan strategi imunisasi.
Durasi Macaulay dapat dihitung:
Macaulay Duration=∑t=1n(t
Artikel terkait
- Durasi Macaulay vs. Durasi yang Dimodifikasi
- Imunisasi
- Imunisasi kontingen
- Imunisasi Portofolio vs. Pencocokan Arus Kas
- Durasi dan convexitas untuk mengukur risiko obligasi
- Durasi
- Durasi macaulay dari ikatan nol-kupon di Excel
- Cara menghitung durasi Macaulay di Excel
- Durasi dolar
- Durasi yang dimodifikasi