Indikator dan Contoh Transformasi Fisher – (Keuangan)

Apa Indikator dan Contoh Transformasi Fisher?

Fisher Transform adalah indikator teknis yang dibuat oleh John F. Ehlers yang mengubah harga menjadi distribusi normal Gaussian. Dengan cara ini, indikator menyoroti saat harga telah bergerak ke titik ekstrim, berdasarkan harga terkini. Ini dapat membantu dalam menemukan titik balik dalam harga suatu aset. Ini juga membantu menunjukkan tren dan mengisolasi gelombang harga dalam tren.

Poin Penting

Fisher Transform adalah indikator teknis yang menormalkan harga aset, sehingga membuat titik balik harga menjadi lebih jelas.
Beberapa pedagang mencari pembacaan ekstrim untuk memberi sinyal area pembalikan harga potensial, sementara yang lain mengamati perubahan arah Transformasi Fisher.
Rumus Transformasi Nelayan biasanya diterapkan pada harga, tetapi juga dapat diterapkan pada indikator lain.
Harga aset tidak terdistribusi secara normal, jadi upaya untuk menormalkan harga melalui indikator mungkin tidak selalu memberikan sinyal yang dapat diandalkan.

Rumus Transformasi Nelayan Adalah:

Fisher Transform=12∗ln⁡(1+X1-X)where:ln⁡ is the natural logarithmX=transformation of price to a level between -1 and 1 begin {aligned} & text {Fisher Transform} = frac {1} {2} * ln left ( frac {1 + X} {1-X} right) \ & textbf {di mana: } \ & ln text {adalah logaritma natural} \ & X = text {transformasi harga ke tingkat antara -1 dan 1} \ end {aligned} orang Fisher Transform=2

Bagaimana Menghitung Transformasi Fisher

Pilih periode lihat-balik, seperti sembilan periode. Ini adalah berapa periode Fisher Transform diterapkan.
Ubah harga periode ini menjadi nilai antara -1 dan +1 dan masukan untuk X, selesaikan kalkulasi dalam tanda kurung rumus.
Kalikan dengan log natural.
Kalikan hasilnya dengan 0,5.
Ulangi penghitungan saat setiap periode dekat berakhir, dengan mengonversi harga terbaru menjadi nilai antara -1 dan +1 berdasarkan harga sembilan periode terbaru.
Nilai yang dihitung ditambahkan / dikurangi dari nilai yang dihitung sebelumnya.

Transformasi Fisher Dijelaskan

Transformasi Fisher memungkinkan pedagang untuk membuat distribusi normal Gaussian, yang mengubah data yang biasanya tidak terdistribusi normal (seperti harga pasar). Intinya, transformasi membuat ayunan puncak menjadi peristiwa yang relatif langka untuk membantu mengidentifikasi pembalikan harga dengan lebih baik pada grafik. Indikator teknis biasanya digunakan oleh pedagang yang mencari sinyal utama daripada indikator yang tertinggal .

Fisher Transform juga dapat diterapkan pada indikator teknis lainnya, seperti Relative Strength Index (RSI) atau Moving Average Convergence-Divergence (MACD).

Aplikasi Perdagangan Transformasi Fisher

Indikator Fisher Transform tidak terbatas, yang berarti hal-hal ekstrem dapat terjadi untuk waktu yang lama. Ekstrem didasarkan pada pembacaan historis untuk aset tersebut. Untuk beberapa aset, pembacaan tinggi mungkin tujuh atau delapan, sementara pembacaan rendah mungkin -4. Untuk aset lain, nilai ini mungkin berbeda.

Pembacaan yang ekstrim menunjukkan kemungkinan pembalikan. Ini harus dikonfirmasi oleh arah perubahan Fisher Transform. Misalnya, mengikuti kenaikan harga yang kuat dan Transformasi Fisher mencapai tingkat yang sangat tinggi, ketika Transformasi Fisher mulai mengarah lebih rendah yang dapat menandakan harga akan turun, atau sudah mulai turun.

Fisher Transform sering memiliki garis sinyal yang terpasang padanya. Ini adalah rata-rata bergerak dari nilai Transformasi Fisher, jadi ini bergerak sedikit lebih lambat dari garis Transformasi Fisher. Ketika Fisher Transform melewati garis pemicu, ini digunakan oleh beberapa pedagang sebagai sinyal perdagangan. Misalnya, ketika Transformasi Fisher turun di bawah garis sinyal setelah mencapai titik tertinggi yang ekstrim, yang dapat digunakan sebagai sinyal untuk menjual posisi panjang saat ini .

Seperti banyak indikator lainnya, Fisher akan memberikan banyak sinyal perdagangan. Banyak dari ini tidak akan menjadi sinyal yang menguntungkan. Oleh karena itu, beberapa trader lebih suka menggunakan indikator ini bersama dengan analisis tren. Misalnya, saat harga naik secara keseluruhan, gunakan Transformasi Fisher untuk sinyal beli dan jual, tetapi tidak untuk sinyal jual pendek. Selama tren turun, gunakan untuk sinyal jual-pendek dan gagasan tentang kapan harus meliput.

Perbedaan Antara Fisher Transform dan Bollinger Bands®

Kedua indikator ini terlihat sangat berbeda pada grafik, namun keduanya didasarkan pada distribusi harga aset. deviasi standar untuk menunjukkan kapan harga mungkin melampaui batas. Fisher Transform menggunakan distribusi normal Gaussian. Fisher Transform muncul sebagai indikator terpisah pada grafik harga, sementara Bollinger Bands® dihamparkan di atas harga.

Batasan Indikator Transformasi Fisher

Indikator terkadang bisa agak berisik, meskipun tujuannya adalah untuk membuat titik balik lebih mudah diidentifikasi. Pembacaan yang ekstrim tidak selalu diikuti dengan pembalikan harga; terkadang harga hanya bergerak ke samping atau berbalik hanya dalam jumlah kecil.

Apa yang termasuk dalam kategori ekstrim juga sulit untuk dinilai, karena levelnya cenderung bervariasi dari waktu ke waktu. Empat mungkin tingkat tinggi selama bertahun-tahun, tetapi kemudian pembacaan delapan mungkin mulai sering muncul.

Melihat semua perubahan arah pada Fisher Transform dapat membantu melihat perubahan jangka pendek dalam arah harga, namun sinyalnya mungkin datang terlambat untuk dimanfaatkan, karena banyak dari pergerakan harga ini mungkin berumur pendek.

Harga aset tidak terdistribusi secara normal, oleh karena itu upaya untuk menormalkan harga bisa jadi cacat bawaan dan mungkin tidak menghasilkan sinyal yang dapat diandalkan.