Apa Memahami varians vs kovarians?
dan adalah istilah matematika yang sering digunakan dalam statistik dan teori probabilitas. Varians mengacu pada penyebaran kumpulan data di sekitar nilai rata-ratanya, sedangkan kovarian mengacu pada ukuran hubungan arah antara dua variabel acak.
Varianskovarian
Selain digunakan secara umum dalam statistik, kedua istilah ini juga memiliki arti khusus bagi investor, mengacu pada pengukuran yang dilakukan di dan alokasi aset, keduanya disebutkan di bawah ini.
pasar saham
Referensi cepat
- Dalam statistik, varians adalah penyebaran kumpulan data di sekitar nilai rata-ratanya, sedangkan kovarian adalah ukuran hubungan arah antara dua variabel acak.
- Varians digunakan oleh ahli keuangan untuk mengukur volatilitas aset, sementara kovarian menggambarkan pengembalian dua investasi yang berbeda selama periode waktu jika dibandingkan dengan variabel yang berbeda.
- Manajer portofolio dapat meminimalkan risiko dalam portofolio investor dengan membeli investasi yang memiliki kovarian negatif satu sama lain.
Perbedaan
Varians digunakan dalam statistik untuk menggambarkan penyebaran antara kumpulan data dari nilai rata-ratanya. Ini dihitung dengan mencari – probabilitas dari deviasi kuadrat dari nilai yang diharapkan. Jadi semakin besar variansnya, semakin besar jarak antara angka dalam himpunan dan mean. Sebaliknya, varian yang lebih kecil berarti angka-angka dalam himpunan lebih dekat dengan mean.
ratarata tertimbang
Seiring dengan definisi statistiknya, istilah varians juga dapat digunakan dalam konteks keuangan. Banyak ahli saham dan penasihat keuangan menggunakan varians untuk mengukur . Mampu mengungkapkan seberapa jauh nilai saham tertentu dapat bergerak menjauh dari mean dalam satu angka adalah indikator yang sangat berguna tentang seberapa besar risiko yang dimiliki saham tertentu. Saham dengan varian yang lebih tinggi biasanya memiliki lebih banyak risiko dan potensi pengembalian yang lebih tinggi atau lebih rendah, sementara saham dengan varian yang lebih kecil mungkin kurang berisiko, yang berarti akan datang dengan pengembalian rata-rata.
sahamvolatilitasnya
Kovarian
Kovariansi mengacu pada ukuran bagaimana dua variabel acak akan berubah ketika dibandingkan satu sama lain. Dalam konteks keuangan atau investasi, istilah kovarian menggambarkan pengembalian dua investasi berbeda selama periode waktu jika dibandingkan dengan variabel yang berbeda. Ini aset biasanya surat berharga dalam portofolio investor, seperti saham.
Kovariansi positif berarti pengembalian kedua investasi cenderung naik atau turun nilainya pada saat yang bersamaan. Di sisi lain, kovarian terbalik atau negatif berarti keuntungan akan menjauh satu sama lain. Jadi ketika yang satu bangkit, yang lainnya jatuh.
Referensi cepat
Kovarian dapat mengukur pergerakan dua variabel, tetapi tidak menunjukkan sejauh mana kedua variabel tersebut bergerak dalam kaitannya satu sama lain.
Kovarian juga dapat digunakan sebagai alat untuk mendiversifikasi portofolio investor. Untuk melakukannya, manajer portofolio harus mencari investasi yang memiliki kovarian negatif satu sama lain. Itu berarti ketika pengembalian satu aset turun, pengembalian aset lain (terkait) naik. Jadi membeli saham dengan kovarian negatif adalah cara terbaik untuk meminimalkan risiko dalam portofolio. Puncak dan lembah ekstrim dari kinerja saham dapat diharapkan untuk membatalkan satu sama lain, meninggalkan lebih stabil selama bertahun-tahun.
tingkat pengembalian yang
Artikel terkait
Menghitung kovarians untuk saham
Kovarians
Bagaimana kovarians digunakan dalam teori portofolio?
Portofolio Varians.
Bagaimana Anda menafsirkan besarnya kovarians antara dua variabel?
Perbedaan
Varians Anggaran
Standar deviasi vs. varians: Apa bedanya?
Varian yang tidak menguntungkan
Varians hasil