Pengertian Distribusi Multinomial?
Distribusi multinomial adalah jenis distribusi probabilitas yang digunakan dalam keuangan untuk menentukan hal-hal seperti kemungkinan perusahaan akan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan sementara pesaing melaporkan laba yang mengecewakan. Istilah ini menggambarkan penghitungan hasil percobaan yang melibatkan peristiwa independen yang memiliki dua kemungkinan atau lebih, hasil yang ditentukan.
Distribusi binomial yang lebih dikenal luas adalah jenis distribusi multinomial khusus di mana hanya ada dua hasil yang mungkin, seperti benar/salah atau kepala/ekor. Di bidang keuangan, analis menggunakan distribusi multinomial untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya rangkaian hasil tertentu.
Ringkasan:
- Distribusi multinomial digunakan di bidang keuangan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya rangkaian hasil tertentu, seperti kemungkinan perusahaan akan melaporkan laba yang lebih baik dari perkiraan sementara pesaingnya melaporkan laba yang mengecewakan.
- Ini adalah distribusi probabilitas yang digunakan dalam eksperimen dengan dua variabel atau lebih.
- Ada berbagai jenis distribusi multinomial, termasuk distribusi binomial, yang melibatkan eksperimen hanya dengan dua variabel.
- Distribusi multinomial banyak digunakan dalam ilmu pengetahuan dan keuangan untuk memperkirakan kemungkinan terjadinya rangkaian hasil tertentu.
Memahami Distribusi Multinomial
Distribusi multinomial berlaku untuk percobaan di mana kondisi berikut ini benar:
- Eksperimen terdiri dari percobaan berulang, seperti melempar dadu lima kali, bukan hanya sekali.
- Setiap percobaan harus independen dari yang lain. Misalnya, jika Anda melempar dua dadu, hasil dari satu dadu tidak mempengaruhi hasil dari dadu lainnya.
- Probabilitas setiap hasil harus sama di setiap kejadian percobaan.
Misalnya, jika dadu bersisi enam yang adil digunakan, maka harus ada peluang satu dari enam untuk setiap angka yang diberikan pada setiap lemparan.
- Setiap percobaan harus menghasilkan hasil tertentu, seperti angka antara dua dan 12 jika melempar dua dadu bersisi enam.
Tetap dengan dadu, misalkan kita menjalankan eksperimen di mana kita melempar dua dadu sebanyak 500 kali. Sasaran kami adalah menghitung probabilitas bahwa percobaan akan menghasilkan hasil berikut dari 500 percobaan:
- Hasilnya akan menjadi “2” dalam 15% uji coba;
- Hasilnya akan menjadi “5” dalam 12% uji coba;
- Hasilnya akan menjadi “7” dalam 17% uji coba; Dan
- Hasilnya akan menjadi “11” dalam 20% percobaan.
Distribusi multinomial memungkinkan kita menghitung probabilitas bahwa kombinasi hasil di atas akan terjadi.
Meskipun angka-angka ini dipilih secara acak, jenis analisis yang sama dapat dilakukan untuk eksperimen yang bermakna dalam sains, investasi, dan bidang lainnya.
Contoh Dunia Nyata dari Distribusi Multinomial
Dalam berinvestasi, manajer portofolio atau analis keuangan dapat menggunakan distribusi multinomial untuk memperkirakan probabilitas (a) indeks kapitalisasi kecil mengungguli indeks kapitalisasi besar 70% dari waktu, (b) indeks kapitalisasi besar mengungguli indeks kapitalisasi kecil -cap indeks 25% dari waktu, dan (c) indeks yang memiliki pengembalian yang sama (atau perkiraan) 5% dari waktu. Dalam skenario ini, uji coba mungkin berlangsung selama satu tahun penuh hari perdagangan, menggunakan data dari pasar untuk mengukur hasilnya.
Jika probabilitas rangkaian hasil ini cukup tinggi, investor mungkin tergoda untuk melakukan investasi yang berlebihan dalam indeks kapitalisasi kecil.