Apa strategi umum untuk menggunakan harga rata-rata tertimbang volume?

Harga rata-rata volume tertimbang adalah istilah keuangan untuk rasio nilai yang diperdagangkan terhadap total volume yang diperdagangkan selama jangka waktu tertentu. Ukuran tersebut membantu investor dan analis membandingkan harga saham saat ini dengan patokan, sehingga memudahkan investor untuk membuat keputusan tentang kapan harus masuk dan keluar pasar. VWAP juga membantu investor untuk menentukan pendekatan mereka terhadap saham dan melakukan perdagangan yang tepat pada waktu yang tepat.

Poin Penting:

Harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) adalah istilah keuangan untuk rasio nilai yang diperdagangkan terhadap total volume yang diperdagangkan selama suatu periode.
Ukuran tersebut membandingkan harga saham saat ini dengan patokan.
VWAP menggunakan data dalam satu hari.
VWAP dapat menunjukkan apakah pasar sedang bullish atau bearish dan apakah ini saat yang tepat untuk menjual atau membeli.

Memahami Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP)

VWAP adalah ukuran yang membantu investor memutuskan apakah akan mengadopsi pendekatan aktif atau pasif atau apakah akan masuk atau keluar pasar. Selain itu, VWAP dapat membantu investor dalam melakukan perdagangan yang tepat pada waktu yang tepat.

Menghitung Harga Rata-Rata Tertimbang Volume (VWAP)

VWAP dihitung untuk setiap hari mulai dari saat pasar dibuka hingga saat mereka tutup. Jadi, perhitungannya menggunakan data intraday. Rumus penghitungan VWAP adalah sebagai berikut:

Harga rata-rata tertimbang volume = harga tipikal x volume / volume kumulatif

Langkah pertama dalam penghitungan adalah menemukan harga tipikal untuk saham — ini adalah harga rata-rata dari harga tertinggi, harga terendah, dan harga penutupan saham untuk hari itu. Menggunakan rumus [(H + L + C) / 3], jika H = 40, L = 30 dan C = 36, maka harga rata-rata saham adalah:

Harga Rata-rata = (40 + 30 + 36) / 3 = 35,33

Langkah selanjutnya adalah mengalikan harga tipikal dengan volume. Jika V = 20, maka:

35,33 * 20 = 706,60

Total volume yang berjalan diagregasikan sepanjang hari untuk memberikan volume kumulatif. Volume kumulatif, dalam contoh kita, adalah 78 .

Oleh karena itu, gunakan rumus VWAP di atas:

VWAP = 706,60 / 78 = 9,06

VWAP dapat dihitung untuk setiap periode untuk menunjukkan VWAP untuk setiap titik data di grafik saham. Ini dilakukan secara otomatis oleh perangkat lunak perdagangan. Dengan demikian, pedagang hanya perlu menentukan jumlah periode yang diinginkan untuk dipertimbangkan dalam perhitungan VWAP.

Signifikansi VWAP

VWAP mewakili harga rata-rata sebenarnya dari saham dan tidak mempengaruhi harga penutupannya. Perhitungan VWAP didasarkan pada data historis sehingga lebih cocok untuk perdagangan intraday. VWAP adalah alat yang populer di kalangan investor karena dapat menunjukkan apakah pasar bullish atau bearish dan apakah ini saat yang tepat untuk menjual atau membeli. VWAP juga dianggap sebagai alat yang unggul untuk rata-rata bergerak .

Menerapkan VWAP

Menggunakan harga rata-rata tertimbang volume (VWAP) saat bullish adalah menunggu VWAP menyilang di atas, lalu masuk posisi beli. Ketika ada persilangan VWAP di atas, saham menunjukkan bahwa pembeli mungkin masuk, menandakan mungkin ada momentum kenaikan. Ketika harga saham menembus di atas VWAP, VWAP kerangka waktu sebelumnya dapat dianggap sebagai level dukungan.

Jika pedagang bearish pada suatu saham, mereka mungkin akan menjual saham itu pada persilangan VWAP di bawah ini. Ini menandakan bahwa pembeli mungkin menjauh dan mengambil untung, atau ada penjual .

Pedagang juga dapat menggunakan VWAP bersama dengan Bollinger band. Ini adalah serangkaian garis tren yang diplotkan dua deviasi standar (positif dan negatif) dari simple moving average (SMA) dari harga sekuritas yang dapat disesuaikan dengan preferensi pengguna. Seorang investor dapat posisi pendek jika saham rusak di bawah pita bawah dan sebaliknya saat membeli.

Contoh Stok

Misalnya, jika sebuah saham diperdagangkan pada $ 39,90 dan VWAP adalah $ 39,95, dan pedagang melihat persilangan VWAP di atas $ 39,95 dan harga saham naik menjadi $ 40,05, mereka dapat melihat untuk mengambil posisi beli pada terobosan VWAP ini ke atas. Saham mungkin menunjukkan tanda-tanda kekuatan dan momentum ke atas. Sekarang, jika pedagang menggunakan strategi VWAP ini bersama dengan Bollinger band, mereka dapat menentukan target jika saham berada di atas pita atas, dan juga dapat menempatkan pesanan stop-loss jika saham rusak di bawah VWAP, tergantung pada risikonya. toleransi .

Apa strategi umum untuk menggunakan harga rata-rata tertimbang volume?