Apa Anda bisa menghitung korelasi menggunakan Excel?
Korelasi mengukur hubungan linier antara dua variabel. Dengan mengukur dan mengaitkan varians dari setiap variabel, korelasi memberikan indikasi kekuatan hubungan.
Dengan kata lain, korelasi menjawab pertanyaan: Seberapa jauh variabel A (variabel independen) menjelaskan variabel B (variabel dependen)?
Poin Penting
- Korelasi adalah korespondensi linier statistik variasi antara dua variabel.
- Di bidang keuangan, korelasi digunakan dalam beberapa aspek analisis termasuk penghitungan deviasi standar portofolio.
- Korelasi komputasi bisa memakan waktu, tetapi perangkat lunak seperti Excel membuatnya mudah untuk menghitung.
Memahami Korelasi
Rumus Korelasi
Korelasi menggabungkan beberapa konsep statistik penting dan terkait, yaitu varians dan deviasi standar. Varians adalah penyebaran variabel di sekitar mean, dan deviasi standar adalah akar kuadrat dari varian.
Rumusnya adalah:
Karena korelasi ingin menilai hubungan linier dua variabel, yang sebenarnya diperlukan adalah melihat berapa jumlah kovarian yang dimiliki kedua variabel tersebut, dan sejauh mana kovariansi tersebut tercermin oleh standar deviasi masing-masing variabel secara individual.
Kesalahan Umum Dengan Korelasi
Kesalahan paling umum adalah mengasumsikan korelasi mendekati +/- 1 signifikan secara statistik. Pembacaan yang mendekati +/- 1 pasti meningkatkan kemungkinan signifikansi statistik aktual, tetapi tanpa pengujian lebih lanjut, mustahil untuk mengetahuinya.
Pengujian statistik korelasi bisa menjadi rumit karena sejumlah alasan; itu sama sekali tidak langsung. Asumsi penting dari korelasi adalah variabel-variabel itu independen dan hubungan di antara mereka adalah linier. Secara teori, Anda akan menguji klaim ini untuk menentukan apakah penghitungan korelasi sesuai.
Referensi cepat
Ingat, korelasi antara dua variabel TIDAK berarti A menyebabkan B atau sebaliknya.
Kesalahan paling umum kedua adalah lupa menormalkan data menjadi unit umum. Jika menghitung korelasi pada dua beta, maka unitnya sudah dinormalisasi: beta itu sendiri adalah unitnya. Namun, jika Anda ingin mengkorelasikan saham, Anda harus menormalkannya menjadi persentase pengembalian, dan bukan perubahan harga saham. Ini terlalu sering terjadi, bahkan di antara para profesional investasi.
Untuk korelasi harga saham, Anda pada dasarnya menanyakan dua pertanyaan: Apa keuntungan selama sejumlah periode tertentu, dan bagaimana pengembalian itu berkorelasi dengan pengembalian sekuritas lain selama periode yang sama?
Ini juga alasan mengapa harga saham berkorelasi sulit: Dua sekuritas mungkin memiliki korelasi tinggi jika pengembaliannya adalah persentase harian berubah selama 52 minggu terakhir, tetapi korelasi rendah jika pengembaliannya adalah perubahan bulanan selama 52 minggu terakhir. Mana yang lebih baik”? Tidak ada jawaban yang sempurna, dan itu tergantung pada tujuan ujian.
Menemukan Korelasi di Excel
Ada beberapa metode untuk menghitung korelasi di Excel. Yang paling sederhana adalah mendapatkan dua kumpulan data secara berdampingan dan menggunakan rumus korelasi bawaan:
Ini adalah cara mudah untuk menghitung korelasi antara dua kumpulan data saja. Tetapi bagaimana jika Anda ingin membuat matriks korelasi di berbagai kumpulan data? Untuk melakukan ini, Anda perlu menggunakan plugin Analisis Data Excel. Plugin dapat ditemukan di tab Data, di bawah Analisis.
Pilih tabel pengembalian. Dalam kasus ini, kolom kita diberi judul, jadi kita ingin mencentang kotak “Label di baris pertama”, sehingga Excel tahu untuk memperlakukannya sebagai judul. Kemudian Anda dapat memilih untuk menghasilkan pada lembar yang sama atau pada lembar baru.
Setelah Anda menekan enter, data secara otomatis dibuat. Anda dapat menambahkan beberapa teks dan pemformatan bersyarat untuk membersihkan hasil.
Related Posts
- Apa Arti Koefisien Korelasi Positif, Negatif, dan Nol?
- Korelasi Negatif Dijelaskan
- Koefisien Korelasi
- Korelasi positif
- Korelasi Negatif
- Tingkatkan investasi Anda dengan Excel
- Tolok ukur untuk nilai korelasi
- Bisakah saya menggunakan koefisien korelasi untuk memprediksi pengembalian pasar saham?
- Pentingnya Excel dalam bisnis
- Cara Perdagangan Mata Uang dan Korelasi Komoditas